- Motivação
- Valor em Risco - VaR
- Teoria do Valor Extremo - EVT
- Modelo EGARCH
- Índices Utilizados
- Resultados
2018-08-17
Definição [Distribuição dos excessos]: Seja X uma variável aleatória com função de distribuição \(F \in MDA(H_\xi)\). A distribuição dos excessos sobre um limiar u tem a função de Distribuição Generalizada de Pareto - GPD:
Os parâmetros \(\xi\) e \(\beta\) são conhecidos respectivamente como parâmetros de forma e escala da distribuição.
onde \(z_\alpha\) é o quantil \(\alpha\) das inovações Z.